Здравствуйте, Гость

Обзор по EURUSD и GBPUSD от 03.03.2013

дата публикации: 2013-03-03 15:29:00
Обзор по EURUSD и GBPUSD от 03.03.2013

Из-за выборов в Италии и неопределенности в итогах голосования, понедельник оказался очень волатильным. Сначала появилась информация, что набрав 36-38% голосов одержит победу Берсани. Предварительные результаты появились в СМИ, когда публиковали результаты аукционов в Германии и Италии. В это время 10-ти летние облигации Италии и Испании показывали значительное падение по доходности, что оказывало единой валюте значительную поддержку. Курс евро/доллар укрепился до $1.3318.

Когда появилась информация, что лидерство перехватил со своей партией Берлускони, евро штопором полетела вниз. С $1.3318 курс EURUSD снизился до $1.3048 (-270 пунктов). Доходность по облигациям из красной зоны вернулась в зеленую зону (в среднем на +1%). Индекс DJI пробил поддержку 13850 пунктов.

В пятницу 22.02.13 курс GBPUSD торговался между 90-м и 135-м градусом. Резкое падение было зафиксировано на последнем часе торгов, когда Moody’s понизил Великобритании на одну ступень кредитный рейтинг. Не все перед закрытием успели зашортить британский фунт, и в понедельник GBPUSD открылся гэпом вниз на 840 пунктов. Падение остановилось на 180 градусе $1.5072.

После падения в область $1.5072, вызванного решением Moody’s снизить Британии кредитный рейтинг, внимание трейдеров переключилось на выборы в Италии. Фунт от кросса EURGBP получил серьезную поддержку, на которой смог восстановить потери до максимума $1.5197.

Во вторник в Азии на фоне падения EURGBP фунт отметился на $1.5218. В течение дня волатильность по фунту была высокая. Особенно отскоки. По итогам дня курс GBPUSD снизился до $1.5124.

С открытия европейской сессии единая валюта против доллара обновила минимум на $1.3018. Продавцы быстро выдохлись и в преддверии выступления Б.Бернанке начали закрывать длинные позиции по доллару. Это позволило евробыкам подняться до $1.3120. После выступления Б.Бернанке курс евро/доллар снизился до $1.3036.

Глава ФРС США Бен Бернанке выступил перед Комитетом по банковским делам Сената с полугодовым отчётом и заявил, что ЦБ продолжит проведение программы QE, так как положительный эффект стимулирующих мер способствует ослаблению рисков в отношении экономики США. Политика ультранизких процентных ставок сохранится продолжительное время.

На заявления по программе QE рынок отреагировал продажами доллара. Однако при достижении минимума 81.58 рост возобновился. Я думаю, это было связано с результатами выборов в Италии и ростом доходности на испанские и итальянские облигации. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации выросла на 9.07% до 4,90%. Доходность на 10-ти летние испанские облигации выросла на 3.81% и 5.37%.

В среду в Азии всем тон задавал австралийский доллар. Евробыки на европейской сессии спокойно прошли 45-й градус и застряли около $1.3093. После обнародования результатов итальянского аукциона курс евро подскочил до 1.3121. Трейдеры отреагировали продажами американского доллара, но затем доллар США опять стал укрепляться. Часовую свечку быстро втянуло, что придало уверенности в достижении уровня $1.30. Евробыки оказались упертыми и через два часа обновили максимум $1.3121 на $1.3122. Тоже было не так страшно, поскольку цена резко упала к $1.3066. Б.Бернанке с М.Драги поставили точку в торгах. Курс евро/доллар достиг к закрытию дня $1.3146 и в четверг утром отметился на $1.3160. На американской сессии курс GBPUSD повышался до $1.5187 и закрылся на уровне $1.5155.

В четверг на азиатской сессии пара евро/доллар обновила максимум на $1.3160. После выхода макростатистики из Франции и Испании курс евро/доллар торговался около 1,3140. ВВП Испании в 4 квартале упал на 0,8% кв/кв и 1,9% г/г против -0,7% и -1,8% по прогнозам. Когда вышли данные по Германии, евро свалилась на 300 пунктов. Уровень безработицы в Германии увеличился на 0,1% и составил 6,9% против 6,8%. На американской сессии падение ускорилось до $1.3052.

Фунт/доллар на европейской сессии повышался до 1.5202. Рост был остановлен уровнем 90 градусов. За счет падения кросса EURGBP и роста других кроссов GBP/XXX, курс GBPUSD в четверг обновил максимум на $1.5221. Перед открытием американской сессии на фоне роста доллара падение фунта усилилось. Тормоза включились у линии lb.

В пятницу рост EURUSD на европейской сессии завершился на уровне $1.31. Данные по индексам PMI в производственной сфере вышли смешанные. После выхода слабого отчета по PMI Великобритании, евро/доллар тронулся вниз следом за британским фунтом.

На слабом отчете PMI в производственном секторе курс GBP/USD потерял 1,5 фигуры. Индекс деловой активности с 50.5 сократился до 47.9. С $1.5160 курс снизился до $1.5013. Падение началось до выхода отчета за 3 минуты. Походу была утечка информации. На американской сессии курс GBPUSD снижался до $1.4985, курс EURUSD до $1.2969. После закрытия европейской сессии основные пары перешли в коррекционную фазу.

МА каналы часового графика

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу после выхода слабых данных по Британии, на фоне общего роста доллара США, курс евро/доллар снизился до 1.2966. После выступления Б. Обамы цена восстановилась до 1.3041. Под уровнем 1,30 собрали защитные стопы по длинным позициям.

Новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 01.03.2013. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 19.02.13 по 26.02.13. Подробный анализ читайте в ЖЖ. http://avladfx.livejournal.com/438468.html

После проведенного анализа COT можно сделать такой вывод: Медвежий тренд по евро усиливается. Крупные спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные позиции. Так же имеется большое число одновременно открытых коротких и длинных позиций. В прошлом анализе COT в выводе я написал: «…Если увеличится открытый интерес, у крупных и мелких спекулянтов увеличатся короткие позиции, а у хеджеров Long, то это будет означать, что на рынке ожидают дальнейшее падение евро…»

Открытый интерес с 282781 вырос на 18207 (+6,44%) до 300988. У крупных спекулянтов короткие позиции выросли на 34,21%. У хеджеров лонги выросли на 11.13%. Мелкие спекулянты во вторник зафиксировались, но уверен, они сейчас сидят в селах. Т.е. глобальных перемен по развороту вверх нет.

Есть еще один важный фактор. На 19.02 у крупных спекулянтов long превышал short на 20488 контрактов. У хеджеров наоборот Short превышал Long на 26091. На 26.02. у крупных спекулянтов сейчас short выше чем Long на 4758 конратка. У хеджеров разница между long и Short минимальна и составляет 213 контрактов. Т.е. позиции почти уравнялись. Учитывая, что в пятницу евро была ниже 1,30, то происходит перелом Up-тренда на Down-тренд. Я думаю, что поход к 1.29 продолжится, а на понедельник по традиции, рассматриваю коррекционное движение.

Дневной график

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На прошлой неделе пробили дневную и недельную трендовую линию. На этой неделе протестировали 30 фигуру. Ближайшие цели 1,2846 и 1,20. Уровень 1,2846 это 67,5 градусов от максимума 1,3710. А уровень 1,2009 является 135-м градусом от 1,4938. На текущей неделе не исключаю коррекционного роста. Если брать часовой график, то получается рост должен занять два дня понедельник и вторник. Потом до 18.03 падение. Но тут нет полной уверенности, то именно будет так. Рынок у 1,30 может на месяц уйти в боковик. Если отталкиваться от отчетов COT, то Down-тренд усиливается.

Недельный график

,

Рис.3 Недельный график EURUSD

На этой неделе курс EURUSD снижался до 1.2966. первая значимая остановка по моим расчетам будет на уровне 67,5 – 1,2846. В прошлом обзоре я написал, что евро при снижении любит 67.5 и 135-й градус. От 1,3710 я беру вниз 67,5 – 1,2846 и 135 – 1,2009. Сценарий на рост отменился. Недельные индикаторы указывают на дальнейшее ослабление евро.

Расчет уровней делал по 3 знакам. Т.е. цена*100, далее квадратный корень и поехали. Расчет смотрите в группе ВКонтакте в разделе «FAQ от Влада Антонова».

Ма каналы часового графика

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу падение фунта остановилось на уровне 1.4985. Здесь было скопление уровней 225-й градус, линия D3 и 90-й градус. После закрытия европейской сессии все валюты перешли в коррекционную фазу.

Новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 01.03.2013. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 19.02.13 по 26.02.13. Силы между группами фьючерсного и опционного рынка по GBP распределились следующим образом. Подробный анализ COT находится здесь http://avladfx.livejournal.com/439000.html

После проведенного анализа COT можно сделать такой вывод: Купные спекулянты с хеджерами учитывают сложившуюся ситуацию с Италией и предпринимают ответные действия. Тем не менее, видим, что явных признаков к развороту фунта вверх нет. После выхода в пятницу слабого отчета PMI в производственной сфере Великобритании фунт против доллара потерял почти 2 фигуры. Это подтолкнет крупных и мелких спекулянтов наращивать короткие позиции, а хеджеров длинные позиции. На рынке FOREX по-прежнему ожидается усиление Down-тренда. Открытый интерес увеличился на 27915 (13.46%) до 235359. На понедельник рассматриваю коррекцию.

Дневной график

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

На дневном графике медведи переписали минимум на 1,4985. Я думаю это не предел. В прошлом обзоре я написал, что как только будет пройдена поддержка 90 гр. – 1,5048, падение ускорится до 1.3784. Ближайшая цель 1.4441. Если в первые два дня новой недели цена не уйдет ниже 1.4985, то коррекционная фаза может затянуться до конца недели.

Недельный график

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Нисходящее движение набирает обороты. Недельный индикатор CCI остается в зоне ниже -100. Это медвежий сигнал. Ближайшая цель 1.4441 и далее уже следующая цель 1.3784.

2013-03-03 15:29:00
Владислав Антонов

E-mail: a_vlad@viac.ru

© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont