Здравствуйте, Гость

Сезонные корреляции валютных рынков

дата публикации: 2012-02-01 16:52:00

 

JPY

Легенда:
  
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
  •  
  • Зеленый паттерн - предыдущие года, корреляция текущего рынка с которыми составляет более 84%.
  •  
    Года: 1987:87%
     
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1997-2011).
  •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2007-2011).
 
  • Комментарий
  • В течение последних 305 дней текущий рынок на 87% коррелирует с движениями цен в 1987 году. Дальнейшее сохранение корреляции предполагает падение японской валюты против доллара США с 1 по 11 февраля. Рассматривайте продажи японской валюты в периоды роста.

     

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

     
    Более подробную информацию вы можете найти на SPREADINVEST

    2012-02-01 16:52:00
    Александр Борисович Борц

    © 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
    info@viac.ru
    webmaster@viac.ru
    the developer
    СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

    Powered by Dynacont