Здравствуйте, Гость

Обзор по EURUSD и GBPUSD от 06.11.2011

дата публикации: 2011-11-06 14:56:00

В прошлую пятницу после резких колебаний рынок успокоился и перешел в коррекционную фазу. Курс евро/доллар от максимума $1,4246 откатился до $1,4145, фунт/доллар из-за снижения EURUSD установил новый максимум $1,6150 и закрылся по $1,6127. Ничего не предвещало, что в понедельник утром на азиатской сессии американский доллар отобьет все потери, которые он понес после саммита ЕС. Это Банк Японии провел валютную интервенцию. Министр финансов Японии Азуми после интервенции заявил, что правительство в одностороннем порядке вмешались в рынок, чтобы остановить укрепление иены, так как текущий курс USDJPY не отражает фундаментальные показатели экономики Японии. Трейдеров достали врасплох.

Резкий рост доллара против японской валюты обвалил курс евро/доллар с уровня 1.4150 до 1.3975. Курс фунт/доллар упал с уровня 1.6120 до 1.5964. После валютной интервенции евробыки на американской сессии пытались восстановить понесенные потери, но все попытки оказались неудачными.

В ходе нью-йоркских торгов евро/доллар прорвался через 1.3970, после чего ускорил темпы падения и обновил внутридневной минимум на уровне 1.3828. Темпы падения EUR/GBP ускорились после прорыва уровня 0.8730, чем оказали сильное влияние на валютную пару евро/доллар.

Ведущие европейские и американские фондовые индексы завершили торговую сессию существенным снижением. Опасения инвесторов относительно способности европейских банков выполнить требования властей о рекапитализации, а также банкротство брокера на мировом рынке деривативов - MF GlobaL, ускорили процесс сворачивания длинных позиций по евро с долларом и фунтом. Курс GBPUSD на фоне резкого падения EURGBP установил новый максимум 1,6164.

Негатива добавило сообщение, что в Греции пройдет референдум по вопросу о том, принимать новый пакет помощи от Европейского Союза или нет. От этого референдума рынок лихорадило до тех пор, пока премьер министр Греции Папандреу публично не отказался от этой затеи.

Во вторник, ссылаясь на намерение премьер-министра Греции провести референдум по финансовой помощи, спекулянты продолжили скупать американскую валюту. Эйфория после принятия плана ЕС закончилась. На рынок вернулись антирисковые настроения.

В ходе европейских торгов курс евро/доллар снизился до отметки 1,3675. На общем фоне роста доллара курс GBPUSD снизился до уровня 1,5964 и после публикации отчета Великобритании по деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности падение усилилось. Не помогли фунту и данные по ВВП Великобритании за 3-й кв. ВВП Великобритании за 3-й кв прогнозировался +0,4% к/к, +0,4% г/г, а предварительный ВВП оказался на 0,1% выше прогнозных значений (+0,5% к/к, +0,5% г/г).

Биржи Европы и США в этот день закрылись существенным падением. Референдум являлся угрозой стабильности Греции и еврозоны в целом. Меркель и Саркози начали открыто обсуждать выход Греции из ЕС. На этом фоне инвесторы активно распродавали акции банков. К закрытию торгов падение фондовых индексов, и валют замедлилось на появившихся сообщениях СМИ о том, что референдум может не состояться. Позднее представитель греческого премьера подтвердил, что глава правительства настаивает на проведении референдума. Кабинет министров Греции единогласно принял решение провести референдум.

Курс евро/доллар во вторник снижался до уровня 1,36086. После появления информации, что референдум может не состояться и то, что представители парламента Греции не поддерживают идею проведения референдума, откатился до 1,3763. На фоне роста американского доллара курс фунт/доллар снизился до линии D3. От линии D3 – 1.5890 пара перешла в рост.

Все СМИ писали, что премьер-министр Греции Йоргос Папандреу обрушил мировые рынки. В среду в рамках коррекционного движения и позитивных новостей по Великобритании курс GBPUSD вырос до 1,6046, курс евро/доллар откатился до 1,3826. С этих вершин пары развернулись вниз.

Негативный фон для конкурентов доллара исходил от Греции. Николя Саркози заявил, что предоставление очередного транша в 8 млрд. евро отложено до проведения референдума, и Греция не получит ни цента, если не выполнит условия плана спасения.

Вечером ФРС по итогам заседания оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменения между 0,0% и 0,25%, а дисконтную ставку на уровне 0,75%. Были пересмотрены в сторону увеличения показатели по инфляции и в сторону понижения ВВП США на 2011-2014 года. Реакция рынка была сдержанной.

В четверг фондовые площадки в Японии были закрыты по причине национального праздника День Культуры, но это не помешало доллару укрепиться, так как на азиатской сессии после выхода слабых данных по Австралии, спровоцировали падение которых AUDUSD, а также EURUSD и GBPUSD.

На европейской сессии курс евро/доллар перед заседанием ЕЦБ с уровня 1,3656 вырос до 1,3832. Евро укрепился на слухах, что греческий референдум может не состояться. Слухи зародились после того, как два члена правящей партии Греции подали в отставку. Никаких комментариев не поступало по этому поводу. Рынок ожидал решение ЕЦБ, и тут в ходе заседания ЕЦБ с новым главой Центробанка Марио Драги единогласным решением срезали учетную ставку на 25 б.п. с 1,50% до 1,25%. Данное решение удивило рынки, так как ожидалось, что по крайней мере на этом заседании, ставка останется неизменной.

Евро/доллар с уровня 1,3832 снизился до 1,3660 (до линии поддержки) и после того, как премьер-министр Греции закрыл вопрос проведения референдума, цена вернулась на 1,3854. Слухи подтвердились. Евро покупали по всему рынку.

Фунт/доллар на слухах, что референдум может не состояться повышался до уровня 1,6038. Когда ЕЦБ срезал процентную ставку на 0,25%, фунт снизился до 1,5948 и после того, как Папандреу закрыл вопрос с референдумом, курс GBPUSD вырос до 1,6059. Веселый день был.

В пятницу до американской сессии евро/доллар торговался с незначительным повышением, фунт/доллар двигался в диапазоне 1,6045-1,5990. Рынок находился в ожидании публикации отчета по рынку занятости в США.

Уровень безработицы в США в октябре 2011г. по сравнению с показателем предыдущего месяца снизился с 9,1% до 9,0%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в октябре 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 80 тыс., что оказалось хуже прогноза в 95 тыс. мест. Показатели за сентябрь и август текущего года были пересмотрены в сторону увеличения на 102 тыс. рабочих мест.

Рынок отреагировал покупками доллара, т.к. уровень безработицы снизился, предыдущие месяцы пересмотрели в сторону повышения, но тут же рынок перед выходными днями развернулся вниз.

Саммит завершился без конкретных результатов. В ходе двухдневной встречи лидеры 20 ведущих экономик мира вынудили Грецию отказаться от референдума по кредитной поддержке Евросоюза и решили увеличить объем ресурсов МВФ.

Саркози и Меркель выдвинули Папандреу ультиматум, заявив, что проведение референдума может грозить ей выходом из еврозоны и страна не получит обещанный кредит.

В ночь на субботу правительство Папандреу получило вотум доверия в парламенте, но только после того, как премьер обещал создать коалиционное правительство. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу начал переговоры с президентом Каролосом Папульясом по созданию коалиции.

МА каналы часового графика

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

Основной удар по евро пришелся на понедельник и вторник. Волна продаж образовалась на фоне интервенции со стороны Банка Японии по ослаблению йены и разговоров о том, что Греция хочет провести референдум. После падения к уровню 1,3608 евро/доллар консолидировался в диапазоне 1900 пунктов. В пятницу после выхода отчета NFP евробыки не смогли уйти вверх. За счет пересмотра NFP за два месяца на 102к и снижения уровня безработицы на 0,1%, делает сам отчет положительным. Неопределенная ситуация с Грецией и саммит G20 перед выходными днями оказались сильнее отчета NFP. Аналогичная ситуация и между евро/долларом и фунт/долларом. Здесь я имею в виду общий анализ валют, включая месячные графики. По евро/доллару получается снижение, по фунт/доллару рост.

На понедельник существует диапазон 1,3900-1,3710. Учитывая, что Греция задерживает платежи внутри страны вследствие невыплаты очередного транша помощи ЕС и МВФ, давление на евро в понедельник сохранится. Тройка одобрила кредит Греции, но премьер-министр Греции Йоргос Папандреу решил поиграть в политические игры, чем вызвал недовольство лидеров ЕС и обрушил мировые рынки. Сначала объявил референдум по новому кредитному соглашению с ЕС, а затем отменил.

Для тех, кто не воспринимает больше одного прогнозного сценария или, у кого два сценария вызывают неопределенность при принятии решения, для вас есть только один прогнозный сценарий, который выполнен зеленым цветом. Этот сценарий является основным до закрытия дня. Дополнительный сценарий не для Вас, а для тех, кто делает более углубленный анализ и рассматривает разные варианты развития событий.

На днях на фоне событий из Греции и Японии, курс евро/доллар снизился до 1,3608. На недельном графике это медвежье поглощение и указывает на дальнейшее снижение. Есть шип (см. daily) и поддержка на уровне 1,3570, которая образуется от двух нижних фракталов. Пробой 1,3570 открывает дорогу на 1,3430, хотя на неделях я остановился на время на боковике. Нельзя также исключать и тот факт, что если падение ускорится, то на неделях, возможно, будет формироваться шип с целью 1,3300.

На понедельник я рассматриваю флэт в диапазоне 1,3900-1,3710. Чем дольше цена будет находиться в этом диапазоне, тем выше вероятность уйти вверх. Чтобы евробыкам начать активное восстановление, по моим расчетам необходимо пройти отметку 1,3913.

Дневной график

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На фоне событий из Греции и Японии, курс евро/доллар снизился до уровня 1,3608. При этом был пробит фрактал 1,3799 от 26.10.11. Есть шип и поддержка на уровне 1,3570, которая образуется от двух нижних фракталов. Пробой уровня 1,3570 откроет дорогу на 1,3430, хотя на неделях я остановился на время на боковике. Нельзя также исключать и тот факт, что если падение ускорится, то на неделях, возможно, будет формироваться шип с целью 1,3300. Есть расхождения по свечам на месячных графиках евро/доллара и с фунт/долларом. Цена находится у линии Lb. Я на первую половину недели ожидаю снижение евро. Пробой уровня 1,3913 заставит меня рассматривать формирование треугольной формации, так как аналогичную модель ожидаю на недельном графике.

Недельный график

Рис.3 Недельный график EURUSD

В прошлый понедельник Банк Японии провел валютную интервенцию по ослаблению йены и тем самым изменил направление единой валюты. На этом фоне курс евро/доллар снизился до 1,3608 и сейчас торгуется по 1,3789. Я снизил свой треугольник и рассматриваю его формирование на уровне 50% - 1,3925 от падения 1,4246 до 1,3608. На дневном графике я показал уровни для пробоя, это 1,3913 и 1,3570. Пробой уровня 1,3570 отменит этот сценарий. Пробой 1,3913 подтвердит и закрепит его.

Ма каналы часового графика

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

Торговый диапазон для фунта на понедельник 1,6079-1,5985. Тут прослеживается треугольник и во вторник, а может и даже в понедельник будет выход из него. По недельному и месячному графику фунт/доллар, получается рост, а вот по евро/доллару снижением. Фунт/доллар так-то ходит последние две недели на фоне новостей из Греции за евро, а через кросс EURGBP производится баланс между двумя этими валютами. Пробой нижней границы откроет дорогу на 1,5870. Учитывая противоречия между основными парами на старших графиках, есть вероятность, что еще один месяц будет находится во флэте.

Дневной график

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

В понедельник на фоне резкого роста EURGBP, курс GBPUSD достиг максимума 1,6164. Без поддержки кросса быкам пришлось сдать позиции 1,5890. Из-за греческого референдума рынок лихорадило до четверга. Неделя коррекционная, прогноз я убирать не стал, а сместил, т.к. свечные комбинации с недельного и месячного графика указывают на дальнейший рост фунта. Фунт не растет, так как под давлением находится единая валюта. На графике показал два ценовых уровня 1,5860 и 1,5706. Пробой первого откроет дорогу на 1,5706 и отменит прогноз с целью 1,6400.

Недельный график

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Месячная свеча за октябрь перекрыла сентябрьскую свечу более чем на 60%. Это указывает на то, что дорога до 1,6650 открыта, но есть и промежуточный уровень 1,64 (см. дневной график). Сопротивление есть на уровне 1,5343-1,5780, которое образуется от фракталов. Пока рассматриваю движение фунта в диапазоне формирующегося треугольника.

2011-11-06 14:56:00
Владислав Антонов

E-mail: a_vlad@viac.ru

© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont