Здравствуйте, Гость

Сезонные корреляции валютных рынков

дата публикации: 2011-08-05 11:11:00

 

Легенда:
 
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
  •  
  • Голубая тень – предстоящая календарная неделя для лучшей идентификации сезонной позиции.
  •  
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1996-2010).
  •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2006-2010).
 

График выше демонстрирует корреляцию текущего рынка сентябрьских контрактов на US Dollar Index с многолетними сезонными тенденциями. В течение последних 307 дней доллар имеет 94% корреляции с движениями цен в 1995 году, 90% корреляции с движениями цен в 1986 году. Дальнейшее сохранение корреляции предполагает рост американской валюты, примерно, до 16 августа. Анализ сезонных тенденций за последние пять, пятнадцать и двадцать пять лет так же предполагает рост индекса доллара до середины месяца. Рассматривайте покупки американской валюты в периоды снижения.

 

Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

 
  • Все анализируемые года: 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 (графики будут добавлены позже)
Подробную информацию смотрите на SpeadInvest

2011-08-05 11:11:00
Александр Борисович Борц

© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont