Здравствуйте, Гость

Swiss Frank - сезонные корреляции

дата публикации: 2010-02-10 12:19:00

32sfz

 

Легенда:
 
  • Черный паттерн представляет текущий рынок.
  •  
  • Голубая тень – предстоящая календарная неделя для лучшей идентификации сезонной позиции.
  •  
  • Синяя диаграмма представляет 15-летнюю сезонную модель (1994-2008).
  •  
  • Красная диаграмма представляет 5-летнюю сезонную модель (2004-2008).
 
Рисунок выше демонстрирует корреляцию текущего рынка  мартовских контрактов на швейцарский франк с многолетними сезонными тенденциями. В течение последних 314 дней наблюдается 85% корреляции с движениями цен в 1991 году. Если корреляция сохранится, то с 12 фквраля мы можем увидеть сильное падение до середины марта. Однако ситуация омрачается тем фактом, что, примерно, с 11 января франк уже ушел в сторону от движений 1991 года и двигался в соответствии с многолетними средними движениями. Анализ сезонных тенденций за последние пять и пятнадцать лет предполагает окончание ослабления швейцарской валюты и, возможно, начало роста с 15 февраля. В этой ситуации лцчше подождать окончания недели, оставаясь вне рынка
 
Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.
 
  • Все анализируемые года: * 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76
  • Читать

    Описание раздела.

    Предлагаемый анализ рынка основывается на сезонных тенденциях, вероятность сохранения которых составляет в среднем 93%. Польза от данного анализа состоит в том, что трейдер, получив информацию о дальнейшем направлении движения цены фьючерсного контракта с вероятностью до 93%, сможет внести коррективы в свои торговые планы на наличном рынке (FOREX), отсеяв ложные входы, подаваемые собственной торговой стратегией, что может значительно повысить результативность торговли.

    Фьючерс - это соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в будущем по цене оговоренной сегодня.

    Фьючерс представляют две стороны покупатель и продавец. Покупатель берет на себя обязательство произвести покупку в оговоренный заранее срок. Продавец берет на себя обязательство произвести продажу в оговоренный заранее срок. Эти обязательства определяются наименованием актива, размером актива, сроком фьючерса и ценой, оговоренной сегодня.

    Цена на фьючерсный контракт наиболее тесно связан с текущей ценой наличного товара, лежащего в основе фьючерсного контракта. Даже, несмотря на то, что реальная поставка происходит относительно редко, ее возможность определяет четкое соотношение между наличными и фьючерсными ценами.

    На фьючерсных рынках взаимосвязь наличных и фьючерсных цен очень важна. Спекуляция на рынке фьючерсов определяются двумя важными принципами формирования фьючерсных цен — параллельностью и конвергенцией. Оба этих принципа связаны с соотношением наличных и фьючерсных цен.

    Параллельность обусловлена тем, что и на наличные цены, и на цены товара с поставкой в будущем воздействуют одни и те же факторы. Другими словами, между наличными и фьючерсными ценами существует тесная корреляция. Спекулянты на товарных биржах и на наличном рынке имеют доступ к одной и той же информации, которая эффективно отражается на фьючерсных ценах. Кроме того, поскольку физические товары можно складировать, всегда существует возможность хранения товара с последующей его поставкой в будущем. Это создает условия для арбитража «наличные—фьючерс», который еще более укрепляет взаимосвязь наличных и фьючерсных цен.

    Поскольку цены на наличном и фьючерсном рынках движутся взаимосвязано, мы можем, проанализировав многолетние сезонные движения фьючерсных цен, с высокой степенью вероятности предположить дальнейшее направление движения цены на наличном рынке (FOREX) в определенный календарный период.

    SEASONAL TENDENCIES

    Сезонные движения цен, по своему характеру, не обращают внимания на текущее положение вещей на рынке. Сезонная торговля представляет собой изолированный, определенный календарный период, в течение которого рынок имеет последовательную склонность двигаться в одном и том же направлении в течение множества прошлых лет. Для построения сезонной тенденции, MRCI исследует последние 5, 15, 25 лет или больше, в зависимости от финансового инструмента. Однако, независимо от исследуемого периода, основная философия остается прежней.

    Графики Seasonal Correlated – оценивают исторические движения контрактов до 55 лет и статистически определяют, какие предыдущие годы вели себя наиболее подобно к текущему рынку. Выбирается до пяти самых ближайших лет, создается общая модель, и добавляется к текущему рынку. Конечная диаграмма (зеленая, в данном случае) проектирует, что рынок должен делать, если остается подобным и в дальнейшем. Вероятность сохранения тенденции в таких случаях составляет минимум 84%.

    Seasonal Pattern – представляет собой модель движения рынка, которая, главным образом, сохранялась в течение 5-ти, 15-ти и иногда 25-30-ти лет.

2010-02-10 12:19:00
Александр Борисович Борц

© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont