Здравствуйте, Гость

Понятие связи моделирования, прогнозирования и прибыльности.

дата публикации: 2006-07-23 13:14:00

Очень часто на форумах можно увидеть высказывание в стиле: "я не прогнозирую рынок, рынок нельзя прогнозировать, я просто следую сигналам моей торговой системы". Особенно часто это можно услышать во время сильного тренда. На самом деле автор такого высказывания обманывает сам себя. Если автор торгует тренд, то он уже исходит из того, что тренд вероятней продолжится, чем прекратится. Это ли не прогноз? Если автор торгует паттерн, то он также надеется, что паттерн  скорее отработает, чем нет, или редкая отработка паттерна принесет больше, чем заберут неотработки. Это тоже прогноз. Таким образом, прогноз явно или неявно обязательно присутствует в принятии решения на рынке. Теперь обратимся к вопросу, что влияет на точность таких прогнозов.
Предположим, что система торгует тренды. В рамках системы тренды четко формализованы. Грубя говоря, тренд в рамках системы - это то движение, которое система сможет отторговать прибыльно. Т.е. тренд должет иметь размер такой, чтобы система успела на нем открыться и закрыться в плюсе. От чего зависит прибыльность  такой системы в долгосрочном периоде? От того, насколько хорошо рынок описывается такими трендами. Если таких трендов относительно мало, флэтовые свинги разорят трейдера. Если таких трендов относительно много, то система будет делать прибыль. Другими словами, прибыльность трендовой системы зависит от того, насколько хорошо рынок моделируется трендами этой системы.

 Таким образом, важно адекватно моделировать рыночные движения. В этом курсе будут рассмотрены модели Тактики Адверза и методы работы с ними.

2006-07-23 13:14:00
Pavел Семенов

© 1998-2010 ГК "АЛЬПАРИ"   © 2003-2010 Viac.ru
info@viac.ru
webmaster@viac.ru
the developer
СтартоваяСервисыФорумНовости сайтаАнонсы сайтаПоискКарта сайтаПартнеры

Powered by Dynacont